Abstract:
L'objectif de ce travail est la résolution, par la méthode directe de support (MDS),
du problème quadratique paramétrique, rencontré en gestion de portefeuille. La méthode
proposée est itérative et permet de construire la frontière efficiente de Markowitz. Nous
avons implémenté puis comparé la méthode directe de support et celle d'activation des
contraintes (ASMP) sur 10 titres de l'indice CAC 40 de la bourse de Paris.
