Abstract:
Les méthodes de Monte Carlo notées MC et les méthodes de Monte Carlo par chaînes
de Markov notées MCMC sont aujourd'hui utilisées pour simuler des phénomènes physiques
complexes dans plusieurs domaines scientifiques et appliqués : radioactivité, physique des hautes
énergies, réseaux, économétrie, logistique et bien d'autre domaines. Ce sont les deux aspects
abordés dans ce mémoire.
Les travaux présentés dans ce document fournissent une revue simple, compréhensive et
tutoriel de ces méthodes. Les travaux présentés dans le cadre des méthodes de Monte-Carlo
décrivent une application classique de ces méthodes `a savoir l'intégration Monte-Carlo. Tandis
que les travaux présentés dans le cadre des méthodes de MCMC, décrivent deux techniques
conçues pour créer des chaînes de Markov de loi stationnaire donnée, `a savoir les algorithmes
de Metropolis-Hastings et l'échantillonnage de Gibbs.
