Performance de stabilité par processus régénératifs dans un modèle de risque classique deux dimensions

Abstract

Bien que le champ d'application traditionnel de la recherche opérationnelle demeure autour des métiers de l'industrie, de nombreux problèmes émergent dans le secteur des assurances, faisant apparaitre un besoin d'aide à la décision. Ainsi, l'un des outils puissants auquel on peut avoir recours pour comprendre l'évolution de la richesse d'une compagnie d'assurance est la modélisation stochastique. Or en général, la probabilité de ruine n'admet pas de formule explicite et les paramètres des modèles de risque ne sont estimés qu'avec incertitude. Dans ce cas, la notion de stabilité intervient pour déterminer une borne de stabilité explicite du domaine ou le modèle est une bonne approximation de la réalité. Après avoir présenté un aperçu général sur la théorie de la ruine, la théorie des processus régénératifs et le concept de stabilité, nous avons étudié la performance de la méthode de stabilité basée sur la théorie des processus régénératifs dans le modèle de risque classique a deux dimensions, et ce a travers une application numérique. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux obtenus par la méthode de stabilité forte.