Abstract:
Devant la complexité des séries économiques, divers modéles statistiques ont été développ es. Mais
l'innovation est marquée par la parution du livre de Box et Jenkins (1970) sur les processus court
mémoire "ARMA", ces derniers s'avére insusants pour expliquer tous les phénoménes.
L'objectif de ce mémoire est de modéliser le comportement de certaines séries.
Nous nous somme intéressés aux études th eoriques des processus long mémoire "AR-
FIMA(p,d,q)" qui représente une extension des processus "ARIMA(p,d,q)" à court mémoire
avant de dresser une panorama d'application par les méthodes, et ce, an d'appuyer notre
théorie.
