Abstract:
Ce mémoire est consacré a ` l’estimation de la volatilité dans le modéle de Black-Scholes Merton
evaluant le prix d’une option d’achat européenne(Call) on a utilisé la Méthode de
Newton-Raphson par un algorithme explicative a ` partir de
taux d’intérét sans risque , le prix d’exercice de l’option , cours actuel de l’actif sous-jacent , la
date d’échéance de l’option .et aprés ces paramétres nous avons pu d’estimer la volatilité
implicite simp pour valoriser le Call
This thesis is devoted to the estimation of volatility in the Black-Scholes Merton model evaluating
the price of a European call option, the Method of Newton-Raphson by an explanatory algorithm
from risk-free interest rate and the exercise price of the option , current price of the asset
underlying, the expiration date of the option. and after these parameters we were able to to
estimate the implied volatility simp to value the Call
