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Statistique et Optimisation par Simulation

Nom et prénom du chef d’équipe : OURBIH Megdouda

L'activité  de recherche de l'équipe tourne autour des différentes méthodes d'échantillonnage utilisées en simulation pour la génération d'échantillons suivant différentes lois de probabilités appelés aussi méthodes de Monte Carlo et  leurs efficacité qui constitue un élément des plus importants en statistique. Des problèmes concrets ou des problèmes mathématiques dont la solution s'avere impossible sont considérés par les membres de l'équipe statistique et optimisation par simulation, pour concevoir un simulateur nous permettant d'avoir des estimations sans biais et efficace. La spécificité de nombreux problèmes d'estimation rencontrés en traitement statistique est le gros volume de données, d'où la nécéssité d'optimiser la solution du problème par la simulation de Monte Carlo puisque cette derniére est indépendante de la dimension du problème.  Cependant,  la démonstration d'un véritable savoir-faire, tourné vers la résolution de problèmes appliqués, est le complément indispensable à l'investissement plus théorique.

Liste des membres de l’équipe :