http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/206 Tue, 28 Apr 2026 11:23:49 GMT 2026-04-28T11:23:49Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27157 Title: Approximation des chaines de Markov via la théorie des perturbations Authors: Ait Yala, Nabil; Issaadi, Badredine;promoteur Abstract: De nombreux modèles de files d'attente sont représentés par des chaines de Markov `a espace d'état dénombrable infini. Nous souhaitons souvent connaˆ?tre leurs distributions stationnaires afin d'en déduire leurs caractéristiques. Cependant, le calcul direct de ces distributions est généralement difficile, pour ne pas dire impossible, et ne propose pas de solutions exactes et complètes en raison de la complexité et du nombre infini d'équations `a résoudre. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent d'obtenir des approximations convergeant rapidement vers ces distributions. Dans cette thése, nous avons utilisé la méthode de stabilité forte pour établir des bornes d'erreur analytiques pour le modéle de troncature généralisée de Neuts et Rao associé au modéle M/M/c avec rappels, afin de voir le degré d'approximation entre ces deux modéles. A la fin, nous avons donné un exemple numérique afin de montrer la ` qualité des bornes d'erreur obtenues. Description: Option : Modélisation Mathématique et Techniques de Décision Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27157 2025-01-01T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27156 Title: Méthode de résolution de la norme en contrôle optimal et application au problème en temps minimal Authors: Alioua, Imane; Bibi, Mohand Ouamer;promoteur Abstract: Dans cette thèse, on présente une méthode hybride pour résoudre le problème de contrôle optimal en temps minimal. Pour cela, on considère un problème auxiliaire ` a temps terminal libre qu'on transforme en temps terminal fixe. La méthode proposée combine la méthode directe de support et une procédure finale indirecte, s'apparentant ` a la méthode de tir. Cette approche par le probléme auxiliaire peut étre considérée comme une méthode de controle optimal ` a deux phases, o` u on essaie ` a la fois de faire tendre la norme vers zéro tout en minimisant le temps. Description: Option :recherche opérationnelle et aide a la décision Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27156 2025-10-19T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27140 Title: Résolution d'un Problème Stochastique Fractionnaire Authors: Felfoul, Kamilia; Haddad, Dyhia; Takhedmit, Baya;promotrice; Abbaci, Liela;promotrice Abstract: Ce mémoire traite de dans un contexte d'incertitude à travers un problème d'allocation de capital entre deux actions cotées à la Bourse d'Alger : Biopharm et Alliances Assurances. Pour modéliser le rendement aléatoire de ces titres, nous avons appliqué la programmation linéaire fractionnaire stochastique. Le modèle est étudié sous trois approches complémentaires : déterministe classique (en utilisant la moyenne arithmé- tique et l'estimation par noyau), transformation de Charnes-Cooper, et simulation de Monte Carlo. ? partir des données historiques, nous avons estimé les densités des rendements par la méthode du noyau. Plusieurs méthodes numériques ont été mobilisées pour résoudre le modèle. Les résultats obtenus sont comparés afin d'évaluer la pertinence de chaque méthode de résolution dans un contexte réel. Ce travail met en évidence l'apport des techniques d'optimisation stochastique en finance appliquée. Description: Option : Mathématiques financières Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27140 2025-06-29T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27139 Title: File d'Attente avec Serveurs Hétérogènes, Dérobade et Abandon de Clients avec Authors: Mohamedi, Drifa; Adel, K.;promoteur Abstract: Ce mémoire porte sur l'étude d'un système de files d'attente du type M/M/2/N intégrant des serveurs hétérogènes, des comportements impatients des clients dé- robade (refus d'entrée) ou d'abandon (quitter la file), ainsi qu'un seuil de tolérance. L'objectif est de modéliser et analyser ce système afin d'en extraire les performances et d'en déduire des stratégies optimales du point de vue individuel et collectif. Une approche mathématique est développée à partir des chaînes de Markov pour établir les équations d'équilibre, ensuite résolues numériquement. Afin de mieux comprendre les comportements stratégiques des clients, la théorie des jeux est introduite. Le modèle permet de déterminer les équilibres de Nash entre les clients et d'évaluer les effets des seuils de dérobade et d'abandon sur les indicateurs de performance du système. Ce travail offre un cadre analytique pertinent pour la conception et l'optimisation des systèmes de service à capacité limitée, principalement dans les domaines des télécommunications, des services hospitaliers ou des centres d'appels. Description: Option: sciences de données et aide à la décision Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27139 2025-01-01T00:00:00Z