http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/227 Tue, 28 Apr 2026 11:23:48 GMT 2026-04-28T11:23:48Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27158 Title: Etude des processus fractionnaires à coefficients périodiques Authors: Benaklef, Nesrine; Belaide, Karima;promotrice Abstract: Dans cette thèse, nous avons étudié les modèles autorégressifs fractionnaires d'ordre 1 à coefficients périodiques. Ces modèles généralisent les modèles autorégressifs fractionnaires d'ordre 1 classiques à coefficients constants, qui ne permettent pas de capturer le caractère de périodicité présent dans divers phénomènes pratiques. Dans un premier temps, nous avons examiné les principales propriétés probabilistes, telles que les conditions de causalité et d'inversibilité, la stationnarité, ainsi que le comportement asymptotique des fonctions d'autocovariance et d'autocorrélation, qui caractérisent entièrement un processus stochastique. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l'estimation des paramètres. Comme le modèle étudié est non stationnaire mais périodiquement corrélé, les méthodes classiques d'estimation ne sont pas adaptées. Pour cette raison, nous avons proposé deux techniques d'estimation des paramètres du modèle considéré et étudié la consistance des estimateurs obtenus. La dernière partie de la thèse est consacrée à l'étude des propriétés asymptotiques locales. Nous avons établi la propriété de normalité asymptotique locale, la linéarité asymptotique locale et l'existence d'un estimateur minimax. Enfin, tous les résultats principaux présentés dans cette thèse ont été largement vérifiés et validés à travers des études de simulation. Description: Option: probabilités et statistiques Wed, 29 Oct 2025 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27158 2025-10-29T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25973 Title: Estimation non paramétrique du taux de défaillance par la méthode du noyau. Authors: Chekkal, Sylia; Lagha, Karima ; directrice de thèse Abstract: L'objectif principal de cette thèse est de proposer la méthode non paramétrique de noyaux pour l'estimation de la fonction de hazard (HR) dans le contexte de données positives et asymétriques. La classe des noyaux de Birnbaum-Saunders généralisés (GBS) est considérée en raison de ses nombreuses propriétés intéressantes et de sa flexibilité. Certaines propriétés asymptotiques, telles que le biais, la variance et l'erreur quadratique moyenne intégrée (MISE) de l'estimateur proposé sont établies. En outre, nous démontrons la consistance forte et la normalité asymptotique de l'estimateur GBS-HR .Le choix du paramètre de lissage est également étudié par la méthode de réinjection et de validation croisée non biaisée. Enfin, la performance de l'estimateur HR basé sur les noyaux GBS et la comparaison des deux méthodes de sélection de paramètre de lissage sont illustrées par une étude de simulation et des applications sur des données réelles. Description: Option : Probabilités et Statistiques Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25973 2021-01-01T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25970 Title: Estimations du plus petit commun multiple de certaines suites d'entiers. Authors: Bousla, Sidi ali; Farhi, Bakir ; directeur de thèse Abstract: Cette thèse consiste à étudier des estimations effectives du plus petit commun multiple de certaines suites d’entiers. Nous nous focalisons notamment sur une certaine classe de suites quadratiques, ainsi que les progressions arithmétiques et les suites à forte divisibilité. Premi`erement, nous avons utilis´e des m´ethodes d’alèbre commutative et d’analyse complexe pour établir de nouvelles minorations non triviales du ppcm de certaines suites quadratiques. Ensuite, une ´etude plus profonde des propri´et´es arithm´etiques de suites à forte divisibilité nous a permis d’obtenir trois identit´es int´eressantes concernant le ppcm de ces suites, ce qui généralise certaines identités antérieures de B. Farhi (2009) et M. Nair (1982). Nous en avons d´eduit par suite des estimations assez précises du ppcm d’une suite de Fibonacci généralisée (ce que l’on appelle les suites de Lucas). Nous avons également d´eveloppé une premi`ere méthode permettant d’effectiviser un résultat asymptotique de P. Bateman (2002) sur le ppcm d’une progression arithmétique. Vers la fin, nous avons constaté que cette dernière m´ethode peut ^etre adaptée pour encadrer le ppcm de la suite (n2 + 1)n, ce qui nous a permis en particulier d’améliorer les minorations de B. Farhi (2005) et S. M. Oon (2013). La thèse comprend aussi une présentation générale de quelques résultats de littérature. Description: Option : Analyse Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25970 2020-01-01T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25947 Title: Intégrale première et cycle limite des systèmes différentiels planaires. Authors: Yahiaoui, Mouna; Boukoucha, Rachid ; directeur de thèse Abstract: L’objectif de cette thèse est l'étude qualitative de quelques classes des systèmes différentiels planaires polynômiaux. Les résultats obtenus dans cette étude concernent l'intégrabilité, les portraits de phase et l'existence des cycles limites de quelques classes des systèmes différentielles. De plus on détermine explicitement l’expression des intégrales premières et des cycles limites algébriques ou non algébriques trouvés pour toutes les classes étudiées. Description: Option : Analyse Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25947 2021-01-01T00:00:00Z