Estimation de quantiles et application en fnance.

Abstract

Dans ce travail, nous avons présenté dans un premier temps, quelques rappels et définitions sur la statistique d'ordre et le quantile en mentionnant les principaux résultats de la théorie des valeurs extrêmes. En deuxième lieu, nous avons fait appel àdes méthodes pour estimer le quantile et l'indice des valeurs extrêmes. La troisième partie, consiste à définir la méthodologie de la Valeur `a Risque, puis on a cité des grandes méthodes classiques d'estimation de ce dernier. Une application en finance est donnée pour estimer le quantile extrême et la valeur `a risque suivant les déférentes méthodes.