Evaluation du risque d’insolvabilité par la méthode de Monte-Carlo Application à la branche RC automobile de l’Agence SAA 3201

Abstract

Dans ce travail, l’activité provient du côté purement assurance automobile. Si pour cela la balance entre les réserves des sinistres tenant compte d’un capital initial et les primes d’assurance, modèle de risque, unidimensionnel, composé d’une seule branche d’assurance, est un modèle utilisé pour décrire ce mécanisme d’arrivée des sinistres et des montants des réclamations. Le modèle concerne les assurances dommages par opposition aux assurances vie qui présentent d’autres problèmes et relèvent d’une autre modélisation. De ce travail, nous avons dégagé plusieurs perspectives de recherche, à savoir l’étude et la comparaison de la méthode de Monte-Carlo avec une autre approche numérique.