Lois de probabilité et algorithme de Panjer dans la gestion du risque en assurance

Abstract

L’objectif principal de ce mémoire est d’étudier une méthode trés utilisée dans l’évaluation du montant total des réclamations du modèle du risque collectif. Notre travail consiste à aborder la méthode de Panjer qui comporte plusieurs lois de probabilité présentant la famille de Panjer. Ainsi de présenter la formule récursive de cette dernière en de cas continue et discréte. Nous finissons par une illustration numérique de la méthode, après l’exécution de l’algorithme de Panjer sous MATLAB. Aprés les résultats obtenus nous pu réalisé une évaluation du montant total à l’aide de la méthode de Panjer The main objective of this thesis is to study a method very used in the evaluation of the total amount of claims of the collective risk model. Our work consists in following the Panjer method, which includes several probability laws presenting the Panjer family. Thus to present the recursive formula of the latter in continuous case and discretion. We finish with a numerical illustration of the method, after the execution of the Panjer algorithm under MATLAB. After the results obtained we could make an evaluation of the total amount using the Panjer method.