Estimation de l’indice des valeurs extrèmes dans le cas des données censurées

Abstract

Dans ce travail, nous nous somme interéssé `a la théorie des valeurs extr`emes (TVE) en présence des données censurées. Pour cela, nous avons présenté les notions de base de TVE en présence des données censurées ainsi que les méthodes qui correspendent `a l’estimation de l’indice de ces valeurs extr`emes (?) (Hill, Pickands et la méthode des moments). Une étude de simulation `a été réalisé pour l’estimation de (?) par l’estimateur de Hill avec l’application de la méthode ré-échantillonage (Bootstrap) ainsi que l’integration de Kaplan-Meier In this work, we were interested in the extreme values theory ( EVT) in the presence of censored data. To do this, we have presented the basic concepts of EVT in the presence of censored data as well as the methods that correspond to the estimation of the index of these extremes values (?) (Hill, Pickands et la méthode des moments). A simulation study was realized for the estimation of (?) by the Hill estimator with the application of the resampling method (Bootstrap) as well as the integration of Kaplan Meier. keywords : Extreme Values Theory(EVT), extreme value index, Censored data , Hill method, Bootstrap, Kaplan-Meier Intergration Dans ce travail, nous nous somme interéssé `a la théorie des valeurs extr`emes (TVE) en présence des données censurées. Pour cela, nous avons présenté les notions de base de TVE en présence des données censurées ainsi que les méthodes qui correspendent `a l’estimation de l’indice de ces valeurs extr`emes (?) (Hill, Pickands et la méthode des moments). Une étude de simulation `a été réalisé pour l’estimation de (?) par l’estimateur de Hill avec l’application de la méthode ré-échantillonage (Bootstrap) ainsi que l’integration de Kaplan-Meier In this work, we were interested in the extreme values theory ( EVT) in the presence of censored data. To do this, we have presented the basic concepts of EVT in the presence of censored data as well as the methods that correspond to the estimation of the index of these extremes values (?) (Hill, Pickands et la méthode des moments). A simulation study was realized for the estimation of (?) by the Hill estimator with the application of the resampling method (Bootstrap) as well as the integration of Kaplan Meier. keywords : Extreme Values Theory(EVT), extreme value index, Censored data , Hill method, Bootstrap, Kaplan-Meier Intergration