Gestion de portefeuille moyenne-VaR : application à la banque BDL

Abstract

Différentes banques et institutions financières doivent faire face au risque pour le profit des capitaux investis. Cependant, ce risque, dans de très grandes proportions, est également un risque majeur qu’ils essayaient de ce protégé depuis longtemps, c’est pourquoi les organisations de surveillance ont exigé de développer une variété d’outils pour mesurer et atténuer l’effet de ce danger. La Valeur à Risque, en est l’un des derniers nés et des plus en vogue actuellement. Notre travail consiste à voire l’influence de la mesure de risque VaR sur les banques, ses clientèles et l’économie elle-même, de cela on a vue le cas d’une mesure de risque du commerce extérieur et on a injecté la VaR, les résultats étaient remarquables, ainsi on a entamé le cas de la diversification selon le théorème de Markowitz tout en minimisant la VaR pour l’obtention des proportions sur les deux taux, finalement la frontière efficiente nous a permis de savoir la rentabilité tout en prennent le risque maximal de perte.