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http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Azzoug, Sonia | - |
dc.contributor.author | Rahmani, Ryma | - |
dc.contributor.author | Bouchebbah, K; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:45:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T07:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15783 | - |
dc.description | Option : Mathématiques Financières | en_US |
dc.description.abstract | L’intérêt de ce travail est double. Le premier objectif était de présenter l’utilisation de la distribution de Laplace asymétrique généralisée comme alternative intéressante des modèles classiques en finance. Secundo, celle-ci est rapprochée de la réalité en considérant des informations a priori sur les paramètres de la distribution. Ce qui à conduit à appliquer le paradigme bayésien sur un cas particulier vue l’expression sophistiquée de Laplace asymétrique généralisée. Cette approche demande une grande puissance de calcul : elle n’a donc été rendue possible que grâce au développement relativement récent du calcul numérique (méthodes MCMC : Monte Carlo par chaînes de Markov) et de l’outil informatique performant. The objective of this work is twofold. The first one was to present the use of the generalized asymetric Laplace distribution (GAL) as an intersting alternative to the financial classic models. Secundo, this one is approched to the real situation considering a prior informations about the distribution’s parametres. It led us to apply the bayesian paradigm considering a paricular distribution (SL). This approach requires great computing power : it was therefore only possible thanks to the relatively recent developpement of numerical computing(MCMC methods :Monthe Carlo via Markov Chains) and the high perfermance computing tool. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université A/Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Modèles de rendements financiers : GAL : SL : Estimation bayésienne : MC MC | en_US |
dc.title | Sur l’Estimation dans les Modèles de Rendements Financiers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
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Sur l’Estimation dans les Modèles de Rendements Financiers.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
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