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dc.contributor.authorBen Guesmia, Rabah-
dc.contributor.authorGhersa, Rabah-
dc.contributor.authorAissani, Djamil ; promoteur-
dc.contributor.authorBenouaret, Zina ; co-promotrice-
dc.date.accessioned2021-06-16T08:04:51Z-
dc.date.available2021-06-16T08:04:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/15788-
dc.descriptionOption : Mathématiques Financièresen_US
dc.description.abstractDans ce travail, nous avons considéré l’analyse de sensibilité et de propagation d’incertitude, basée sur le concept de Sobol, dans le mod`ele de risque classique. En particulier, nous avons pu estimer les indices de Sobol relatifs aux param`etres évoqués en utilisant les dévloppements e en polyn^omes de Chaos. Dans ce contexte, nous avons caractérisé la probabilité de ruine par estimation de sa moyenne, sa variance, sa densité de probabilité Notre approche a été illustrée par plusieurs exemples numériquesen_US
dc.language.isofren_US
dc.publisheruniversité A/Mira Bejaiaen_US
dc.subjectRisque individuel : Comparaison numérique : Modèle : Méthode d'approximationen_US
dc.titleMéthodes d’approximation du modèle du risque individuel Comparaison numériqueen_US
dc.typeThesisen_US
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