Analyse de Sensibilité du modèle GI M 1N avec arrivées négatives

Abstract

Dans ce travail, nous avons opté en premier lieu, pour l'analyse de sensibilité globale en utilisant les indices de Sobol de premier ordre simulé par la méthode de Monte Carlo, afin de voir et de déterminer les paramètres auxqueles la distribution stationaire de modèle GI=M=1=N avec arrivées négatives est sensible. En deuxième lieu, nous avons fait appel à la méthode de Monte Carlo afin de propager l'incertitude des paramètres de la distribution stationnaire de modèle d'attente GI=M=1=N avec arrivées négatives, tout en estimons ses statistique (espérance et variance).