Évaluation des options sous le modèle de Heston

Abstract

Dans ce travail, nous présentons quelques modèles de volatilité stochastique couramment utilisé en finance sous le thème de l’évaluation des options sous le modèle de Heston. Ce modèle, notamment utilisé en dérivés actions, est un modèle à volatilité stochastique. Nous montrons comment établir la formule de GREEKS. Nous avons appliqué le programme matlab pour écrire un programme qui résume à réévaluer le prix d’une option suite à une perturbation sur des variables (prix ou volatilité). Absract In this work, we present some stochastic volatility models common used in finance under the theme of option pricing under the Heston model. This model, used in particular in actions derivatives,is a stochastic volatility model. We show how to establish the GREEKS formula. We applied the matlab program to write a program that summarizes a reevaluating the price of an option following a disturbance on variables (price or volatility).