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dc.contributor.authorAmokrane, Meriem-
dc.contributor.authorAghroud, Souad-
dc.contributor.authorKaci, Said-
dc.date.accessioned2023-10-11T13:37:11Z-
dc.date.available2023-10-11T13:37:11Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22159-
dc.descriptionÉconomie Monétaire et Bancaireen_US
dc.description.abstractLe pétrole constitue la quasi-totalité des produits exportés au monde Cependant, le marché pétrolier est caractérisé par une volatilité et instabilité continue des prix et surtout dans la période du covid-19. Dans ce travail nous avons évalué l'effet de la pandémie de covid-19 sur la volatilité des prix de pétrole. En effet, nous avons analysé l'effet négatif de la pandémie sur les prévisions des prix de pétrole et les écarts de prévisions qui à effectués par une estimation TARCH, entre la période avant covid-19 et après l'intégration de la période covid-19. Cette dernière a induit une baisse des prix du pétrole prévisionnelle de 30%.La comparaison entre les prix produits par cette prévision et les prix réels de 2022 montre un écart de 19%. Dans ce sens, la pandémie constitue un choc exogène négatif que les modèles prévisionnelles qui sont adapté à la mesure de volatilité, telles que le modèle ARCH, n'ont pas pu le capté.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Abderrahmane Mira de Bejaiaen_US
dc.subjectPrix de pétrole : Covid-19 : Volatilité : Modèle ARCH et TARCHen_US
dc.titleL'effet de la pandémie de covid-19 sur la volatilité des prix de pétroleen_US
dc.typeThesisen_US
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