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http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22337
Title: | La Répercussion de la guerre D'Ukraine sur la Volatilité des taux de change |
Authors: | Touche, Walid Saadi, Abderaouf Zidat, Rafika |
Keywords: | Répercussion : guerre D'Ukraine : Volatilité : Taux de change |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L'objectif de ce mémoire est de modéliser la volatilité du taux de change des quatre monnaies et de prévoir ce taux pour les deux mois Mai et Juin de l'année 2023. Notre étude a montré que nos séries sont caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d'une présence de kurtosis excessive. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduis qu'un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat ; Ensuite, nous avons estimé deux modèles de type ARCH : AR(2)-ARCH(2), AR(2)-GARCH(1,1).Les critère d'AIC, Schwarz, log likelihood et Hannan-Quinn nous amène à choisir le modèle GARCH(1,1) comme modèle adéquat pour la prévision. Les critères de qualité de prévision RMSE et U Theil, nous indiquent que nous avons abouti à un bon modèle de prédiction. |
Description: | Économie Quantitative |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22337 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
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