Méthode support pour l'optimisation de portefeuille avec contraintes générales.

Abstract

Sur le marché financier, l’investisseur peut se contenter d’une rentabilité certaine mais faible ou prendre un risque contrebalancé avec une rentabilité espérée plus élevée. En 1952, Harry Markowitz a formalisé et évalué l’effet de diversifier plusieurs actifs dans un portefeuille financier. Le modèle de Markowitz permet de réduire le risque total pour une rentabilité espérée donnée. L’objectif de notre travail est de résoudre le problème monocritères de gestion de portefeuille par la méthode directe de support. Nous avons choisi une approche en deux phases afin de le résoudre et le problème résultant est un programme quadratique convexe paramétrique. "In the financial market, an investor can opt for a certain but low return or take a balanced risk for a higher expected return. In 1952, Harry Markowitz formalized and evaluated the effect of diversifying multiple assets in a financial portfolio. The Markowitz model aims to minimize the overall risk for a given expected return. The objective of our work is to solve the single-criteria portfolio management problem using the direct support method. We have chosen a two-phase approach to solve it, resulting in a parametric convex quadratic program.