Modélisation de contrats d'assurance par les jeux bayésiens

Abstract

Dans ce mémoire, nous avons étudié une situation d'interaction stratégique dans le domaine de la sécurité sociale, caractérisée par une asymétrie d'information entre un organisme public (CASNOS) et un assuré. Nous avons proposé un modèle de jeu bayésien pour représenter le comportement d'un adhérent face à un échéancier de régularisation de dettes. En utilisant le concept déquilibre de Nash bayésien, nous avons analysé les différentes stratégies possibles et les conditions d'équilibre. Une application numérique a été menée afin d'illustrer les résultats théoriques et de mettre en évidence les choix optimaux pour chaque acteur.