Mouvement Brownien et Intégrale stochastique

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Chibane, Rima	-
dc.contributor.author	Bouraine, L; promotrice	-
dc.date.accessioned	2018-02-18T10:59:41Z	-
dc.date.available	2018-02-18T10:59:41Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7211	-
dc.description	Option : Analyse et Probabilités	en_US
dc.description.abstract	Dans ce mémoire nous nous sommes intéressées au mouvement brownien et l.intégrale stochastique. On introduit ce mouvement qui désigne à la fois un phénomène naturel et un objet mathématique, et ensuite on s.intéresse aux principaux résultats de la théorie de calcul stochastique, au cours de cette étude on a commencé par la construction de l.intégrale d.Itô et la formule associée en dimension 1 et multidimensionnelle, suivie la représentation des martingales et la définition des équations diférentielles stochastiques.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Université abderrahmane mira béjaia	en_US
dc.subject	Processus stochastiques ; Mouvement brownien ; Martingale ; intégrale sto-chastique.	en_US
dc.title	Mouvement Brownien et Intégrale stochastique	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Mémoires de Master

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Mouvement Brownien et Intégrale stochastique.pdf		295.35 kB	Adobe PDF	View/Open

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