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http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Kherraz, lamia | - |
dc.contributor.author | Samer, Nouara | - |
dc.contributor.author | Bareche, A ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-18T12:34:02Z | - |
dc.date.available | 2018-02-18T12:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7220 | - |
dc.description | Option : Statistique et Analyse Décisionnelle | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémmoire, nous donnons, dans un premier temps, quelques rappels et définitions sur la statistique d’ordre, les quantiles et la VaR. Dans un second temps, nous effectuons une synth`ese sur les différentes méthodes d’estimation de quantiles utilisées dans la littérature (la méthode paramétrique, la méthode semi-paramétrique et la méthode non paramétrique). L’aproche non paramétrique d’estimation de quantiles est étudiée plus en détails et deux classes d’estimateurs sont distinguées. La premi`ere classe d’estimateurs, appelée classe ”explicite”, est basée sur la statistique d’ordre. Cette classe contient l’estimateur empirique et les estimateurs de Padgett, Harrell-Davis et Park. La seconde classe d’estimateurs, appelée classe ”non-explicite”, est basée sur l’estimateur `a noyau beta. Une étude de simulation est donnée `a la fin de ce mémoire pour illustrer les différents aspects théoriques présentés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira béjaia | en_US |
dc.subject | Quantile ; Statistique d’ordre : Noyau asymétrique beta : Méthode du noyau transformée | en_US |
dc.title | Sur l’estimation de quantiles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
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Sur l’estimation de quantiles.pdf | 801.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
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