Propagation de l'Incertitude Propagation de l'Incertitude Modèles Stochastiques de Gestion des Stocks

Abstract

Dans ce mémoire, nous avons analyse la propagation analytique, par l'approche basée sur les développements de Taylor, de l'incertitude epistèmique in igée a certains paramètres dans la distribution stationnaire de deux modèles stochastiques de gestion de stocks, a savoir le modèle (R, s, S) et le modèle (Q, r) avec retours. Une perturbation d'un seul paramètre a été discutée dans le premier modèle et une perturbation de plusieurs paramètres dans le second. En outre, nous avons également analyse l'eet de la correlation entre les paramètres perturbés. La validation des résultats numériques obtenus a et e réalisée, par une comparaison avec ceux obtenus par la technique de simulation Monte-Carlo.