Modélisation de séries temporelles en présence d'outliers.

Abstract

Les outliers sont de plus en plus étudiés dans la littérature statistique sur les séries temporelles, et cet intérêt va en croissant en économétrie. Une synthèse sur la riche variété des méthodes de traitement des outliers dans les séries temporelles stationnaires en rapport `a leur nature et les buts de l'investigation constitue la première préoccupation de ce travail. La deuxième accorde un intérêt particulier aux procédures itératives de modélisation ARMA. Ce sont des techniques de modélisation des outliers basées sur le test de Fox (1972) et sur l'analyse avec intervention de Box et Tiao (1975). Le test qui donne en même temps la position et le type d'intervention est utilisé comme une partie d'une stratégie complète de la modélisation des outliers. Louni (2008) a développé un test de détection de deux types d'outliers (AO et IO) qui semble bien fonctionner dans beaucoup de situations pratiques, notamment quant il est utilisé itérativement. Reprendre la procédure de Chang et al. (1988) pour identifier et corriger les deux types d'outliers en s'appuyant sur ce nouveau test et procéder ensuite `a la comparaison des performance reste la principale préoccupation de ce travail.