Application de la méthode DC pour la résolution du jeu de collusion.

Abstract

Dans ce mémoire, on a proposé un modéle pour le jeu de collusion caractérisé par la concurrence entre N firmes sur la vente d’un bien homog`ene avec possibilité de collusion, dans le cas o`u les stratégies des firmes consistent `a faire des décisions de prix. Le mod`ele proposé se base essentiellement sur le mod`ele de J.E. Harrington et celui de Friedman qui donne un vecteur d’équilibre de Cournot en prix pour le mod`ele de base. On a obtenu un mod`ele d’optimisation qu’on a tenté de résoudre. Deux algorithmes ont été alors proposés, un basé sur le principe de pénalité intérieure et de la méthode du gradient projeté et le deuxi`eme obtenu par une transformation du mod`ele initial par le biais d’une pénalité extérieure et la méthode dc, un algorithme basé sur DCA simplifié est alors proposé.