Abstract:
Ce mémoire est consacré `a l'analyse de sensibilité du modèle Black-Scholes Merton évaluant le prix d'une option d'achat européenne. Cette analyse évalue la part de l'influence des paramètres incertains à savoir le taux d'intérêt sans risque et la volatilité. Elle est basée sur la décomposition de la variance totale en utilisant les indices de Sobol. Nous avons utilisé la simulation Monte-Carlo pour l'estimation des indices de Sobol associés aux paramètres incertains. Nous avons aussi utilisé la technique de p-boxe combinant les deux types d'incertitudes, aléatoire et épistémique dans le même contexte. Nous avons estimé la moyenne, la variance et la fonction de densité des prix d'option d'achat européenne.
