Analyse de sensibilité dans le modèle de risque classique.

Abstract

Dans ce mémoire, nous avons considéré l'analyse de sensibilité, basée sur le concept de Sobol, dans le modèle de risque classique. En particulier, nous avons pu estimer les indices de Sobol relatifs aux paramètres évoques dans la défnition de la probabilité de ruine pour plusieurs distributions de la quantité de réclamations des sinistres. Dans ce contexte, nous avons caractérisé la probabilité de ruine par estimation de sa moyenne, sa variance, sa densité de probabilité. Notre approche a été illustrée par plusieurs exemples numériques.