Distributions de probabilité de la fréquence et de la s´evérité des pertes dans les modèles de risque en assurance

Abstract

La détermination des distributions de probabilité des paramètres aléatoires qui gouvernent un modèle de risque joue un role très important dans la gestion du risque en assurance. En décrivant l’activité assurance et ses paramètres, nous avons présenté les modèles probabilistes les plus étudiées dans la littérature à savoir les modèles de risque individuels et collectifs ainsi que le modèle de risque classique. En se basant sur ces modèles, nous avons définit plusieurs mesures de risque avec quelques résultats fondamentaux sur l’évaluation de leurs caractéristiques, en particulier sur l’estimation de la probabilité de ruine. Ce travail consiste à étudier les différentes distributions utilisées par les actuaires dans la modélisation du montant et de la fréquence des réclamations. De plus, nous avons donné un aperçu sur l’étude de la queue des distributions de la sévérité des pertes avec une classification de quelques lois de probabilité usuelle