Quantification de l’incertitude paramétrique dans les modèles du risque

Abstract

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’analyse de l’incertitude épistémique dans les modèles de risque classiques. Nous avons utilisé l’approche intervalle pour propager l’incertitude infligée en paramètres du modèle. Cette analyse nous a premis de caractériser statistiquement la probabilité de ruine en estimant sa valeur moyenne et sa variance, ainsi que sa fonction de densité de probabilité. Plusieurs exemples numériques ont été réalisés afin de mesurer la performance de l’approche utilisée. In this Master’s thesis , we focused on the analysis of epistemic uncertainty in classical risk models. We used the interval approach to propagate the uncertainty inflicted in model parameters. This analysis allowed us to characterize statistically the probability of ruin, estimating its mean value and variance, as well as its probability density function. Several numerical examples were made to measure the performance of the used approch