Analyse de sensibilité et d'incertitude dans le modèle de risque classique

Babouri, Djamila; Abbas, Karim ; promoteur

dc.contributor.author	Babouri, Djamila
dc.contributor.author	Abbas, Karim ; promoteur
dc.date.accessioned	2021-06-16T07:04:20Z
dc.date.available	2021-06-16T07:04:20Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/15779
dc.description	Option : Mathématiques Financières	en_US
dc.description.abstract	Dans ce travail, nous avons considéré l’analyse de sensibilité et de propagation d’incertitude, basée sur le concept de Sobol, dans le mod`ele de risque classique. En particulier, nous avons pu estimer les indices de Sobol relatifs aux param`etres évoqués en utilisant les dévloppements e en polyn^omes de Chaos. Dans ce contexte, nous avons caractérisé la probabilité de ruine par estimation de sa moyenne, sa variance, sa densit´e de probabilité Notre approche a été illustrée par plusieurs exemples numériques	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	université A/Mira Bejaia	en_US
dc.subject	Théorie de la ruine : Analyse de sensibilité : Propagation d'incertitude : Indices de sobol : Polynomes de chaos	en_US
dc.title	Analyse de sensibilité et d'incertitude dans le modèle de risque classique	en_US
dc.type	Thesis	en_US