Etude et estimation des sinistres en assurance automobile cas de la SAA

Abstract

Ce mémoire à pour objet l’étude de la tarification de la garantie Tous Risques en assurance automobile dans le cas du- marché algérien. Le système tarifaire actuel de cette garantie n’est pas équitable car chaque assuré paie une prime proportionnelle à la valeur assurée du véhicule (valeur demandée par l’assuré) sans aucune autre distinction. Ceci est bien évidemment problématique car les assurés ne sont pas tous exposés au même risque. Le travail de ce mémoire a pour objectif de proposer une esquisse pour un système de tarification basé sur une individualisation de chaque prime d’assurance qui devrait être proportionnelle au risque de chaque assuré. Le principal outil mathématique ayant servi à l’élaboration de ces systèmes est le Modèle Linéaire Généralisé (MLG). En statistique, le GLM (Generalized Linear Model en anglais) est une généralisation souple de la régression linéaire. Le GLM généralise la régression linéaire en permettant au modèle linéaire d’être relié à la variable réponse via une fonction lien et en autorisant l’amplitude de la variance de chaque mesure d’être une fonction de sa valeur prévue. Dans ce document, il sera donné plusieurs modèles GLM basés sur des distributions différentes et une comparaison sera effectuée pour déterminer les modèles qui sont les plus performants dans la prédiction de la sinistralité en Algérie. Abstract The purpose of this thesis is to study the pricing of the All Risks guarantee in automobile insurance in the case of the Algerian market. The current pricing system for this guarantee is not fair because each policyholder pays a premium proportional to the insured value of the vehicle (value requested by the policyholder) without any other distinction. This is obviously problematic because policyholders are not all exposed to the same risk. The purpose of this thesis is to provide a sketch for a pricing system based on an individualization of each insurance premium which should be proportional to the risk of each policyholder. The main mathematical tool used in the development of these systems is the Generalized Linear Model (MLG). In statistics, the GLM (Generalized Linear Model) is a flexible generalization of linear regression. GLM generalizes linear regression by allowing the linear model to be related to the response variable via a link function and allowing the magnitude of the variance of each measure to be a function of its predicted value. In this document, several GLM models based on different distributions will be given and a comparison will be made to determine which models are the most efficient in predicting claims in Algeria.