Modèles De La Th´Eorie Des Jeux Pour Un Marché Duopoliste Application En Assurance Et Banque

Abstract

Nous avons étudié et analysé dans ce mémoire plusieurs marché duopoliste dans le cadre de la théorie des jeux. Un modèle de duopole de Bertrand à eté appliqué pour modéliser la concurrence entre deux compagnies d'assurance ainsi que les primes d'equilibre ont eté déterminées. Le deuxième modèle consiste en une application du modèle de Hotelling pour un marché bancaire. Comme les modèles de la théorie des jeux statiques en général ne suffisent pas pour traiter et modéliser toutes les situations réelles d'un marché d'ou la nécessité d'application des mod_eles de la th_eorie des jeux dynamiques. Nous avons ainsi étudié la dynamique de duopole de Cournot, puis une application de ce modèle à eté présenté pour un marché bancaire en montrant efectivement l'avantage et l'eficacité des modèles dynamiques. Mots clés : Marché duopoliste, Théorie des jeux, Duopole de Cournot, Duopole de Bertrand, Duopole de Hotelling, Compagnies d'assurance, Concurrence bancaire. Abstract We have studied and analyzed in this thesis several duopoly markets within the framework of game theory. A Bertrand duopoly model was applied to model the competition between two insurance companies and the equilibrium premiums were determined. The second model consists of an application of the Hotelling model for a banking market. As models of static game theory in general are not su_cient to process and model all real market situations, hence the need to apply models of dynamic game theory. We have thus studied the dynamics of Cournot's duopoly, then an application of this model was presented for a banking market by e_ectively showing the advantage and e_ciency of dynamic models. Keywords : Duopoly market, Game theory, Duopoly of Cournot, Bertrand duopoly, Hotelling Duopoly, Insurance companies, Banking competition.