DSpace Repository

Évaluation des options sous le modèle de Heston

Show simple item record

dc.contributor.author Bouhenni, Oussama.
dc.contributor.author Deramchia, Mohamed Habib
dc.date.accessioned 2022-05-10T14:29:20Z
dc.date.available 2022-05-10T14:29:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18758
dc.description Option : Mathématiques Financières en_US
dc.description.abstract Dans ce travail, nous présentons quelques modèles de volatilité stochastique couramment utilisé en finance sous le thème de l’évaluation des options sous le modèle de Heston. Ce modèle, notamment utilisé en dérivés actions, est un modèle à volatilité stochastique. Nous montrons comment établir la formule de GREEKS. Nous avons appliqué le programme matlab pour écrire un programme qui résume à réévaluer le prix d’une option suite à une perturbation sur des variables (prix ou volatilité). Absract In this work, we present some stochastic volatility models common used in finance under the theme of option pricing under the Heston model. This model, used in particular in actions derivatives,is a stochastic volatility model. We show how to establish the GREEKS formula. We applied the matlab program to write a program that summarizes a reevaluating the price of an option following a disturbance on variables (price or volatility). en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Abderhmane Mira - Béjaia en_US
dc.subject Heston : Modèle : Options : Evaluation en_US
dc.title Évaluation des options sous le modèle de Heston en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account