Abstract:
Ce travail traite l’analyse de sensibilité dans le modèle de risque classique basé sur les indices de
Sobol. Cette analyse consiste à déterminer, quantifier et analyser comment réagissent les sorties
d’un modèle face à des perturbations sur ses variables d’entrée. En particulier, nous avons réalisé
une analyse de sensibilité de la probabilité de ruine par le calcul des indices de sobol, afin de
déterminer les paramètres les plus influents. Le calcul des indices de sobol nous a permis de décider
sur quels paramètres jouer en priorité pour réaliser l’analyse de l’incertitude. Pour résumer, nous
avons fourni un cadre cohérent afin de caractériser la probabilité de ruine incertaine du modèle de
risque classique.
Mots-clés : Théorie de ruine, Analyse de sensibilité et d’incertitude, Décomposition de la variance,
Indices de Sobol, Simulation Monte Carlo.
Abstract
This work deals with the sensitivity analysis in the classical risk model based on Sobol indices.
This analysis consists in determining, quantifying and analyzing how the outputs of a model react
to disturbances on its input variables. In particular, we carried out a sensitivity analysis of the probability
of ruin by calculating sobol indices, in order to determine the most influential parameters.
The calculation of sobol indices allowed us to decide on which parameters to prioritize to perform
the uncertainty analysis. To summarize, we have provided a coherent framework to characterize
the probability of uncertain ruin of the classical risk model.
Keywords : Ruin theory, Sensitivity and uncertainty analysis, Decomposition of variance, Sobol
indices, Monte Carlo simulation
