Bouhenni, Oussama.; Deramchia, Mohamed Habib
(Université Abderhmane Mira - Béjaia, 2020)
Dans ce travail, nous présentons quelques modèles de volatilité stochastique couramment
utilisé en finance sous le thème de l’évaluation des options sous le modèle de
Heston. Ce modèle, notamment utilisé en dérivés ...