dc.contributor.author |
Amokrane, Meriem |
|
dc.contributor.author |
Aghroud, Souad |
|
dc.contributor.author |
Kaci, Said |
|
dc.date.accessioned |
2023-10-11T13:37:11Z |
|
dc.date.available |
2023-10-11T13:37:11Z |
|
dc.date.issued |
2023 |
|
dc.identifier.uri |
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22159 |
|
dc.description |
Économie Monétaire et Bancaire |
en_US |
dc.description.abstract |
Le pétrole constitue la quasi-totalité des produits exportés au monde Cependant, le marché pétrolier est caractérisé par une volatilité et instabilité continue des prix et surtout dans la période du covid-19. Dans ce travail nous avons évalué l'effet de la pandémie de covid-19 sur la volatilité des prix de pétrole. En effet, nous avons analysé l'effet négatif de la pandémie sur les prévisions des prix de pétrole et les écarts de prévisions qui à effectués par une estimation TARCH, entre la période avant covid-19 et après l'intégration de la période covid-19. Cette dernière a induit une baisse des prix du pétrole prévisionnelle de 30%.La comparaison entre les prix produits par cette prévision et les prix réels de 2022 montre un écart de 19%. Dans ce sens, la pandémie constitue un choc exogène négatif que les modèles prévisionnelles qui sont adapté à la mesure de volatilité, telles que le modèle ARCH, n'ont pas pu le capté. |
en_US |
dc.language.iso |
fr |
en_US |
dc.publisher |
Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
en_US |
dc.subject |
Prix de pétrole : Covid-19 : Volatilité : Modèle ARCH et TARCH |
en_US |
dc.title |
L'effet de la pandémie de covid-19 sur la volatilité des prix de pétrole |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |