Abstract:
Sur le marché financier, l’investisseur peut se contenter d’une rentabilité certaine mais
faible ou prendre un risque contrebalancé avec une rentabilité espérée plus élevée. En 1952,
Harry Markowitz a formalisé et évalué l’effet de diversifier plusieurs actifs dans un portefeuille financier. Le modèle de Markowitz permet de réduire le risque total pour une
rentabilité espérée donnée. L’objectif de notre travail est de résoudre le problème monocritères de gestion de portefeuille par la méthode directe de support. Nous avons choisi une
approche en deux phases afin de le résoudre et le problème résultant est un programme
quadratique convexe paramétrique.
"In the financial market, an investor can opt for a certain but low return or take
a balanced risk for a higher expected return. In 1952, Harry Markowitz formalized and
evaluated the effect of diversifying multiple assets in a financial portfolio. The Markowitz
model aims to minimize the overall risk for a given expected return. The objective of our
work is to solve the single-criteria portfolio management problem using the direct support
method. We have chosen a two-phase approach to solve it, resulting in a parametric convex
quadratic program.
