Modélisation et prévision de l'inflation en Algérie à l'aide des modèles

Abstract

Dans ce mémoire, nous avons étudié l'évolution de l'inflation en Algérie sur la période 2002 2024, en mobilisant des outils économétriques tels que les modèles ARIMA, ARCH et GARCH. L'objectif principal est de comprendre la dynamique inflationniste, d'analyser ses sources de volatilité et d'évaluer la capacité de ces modèles à prévoir l'évolution de l'inflation. Après avoir présenté les fondements théoriques et empiriques de l'inflation (ses causes, ses effets et ses différentes formes), l'étude a montré que l'inflation en Algérie dépend fortement de facteurs externes, notamment les prix du pétrole, les importations et le taux de change, ce qui complique sa prévision par des modèles linéaires classiques. Les résultats empiriques issus de l'application des modèles ARCH et GARCH confirment l'existence d'une volatilité persistante et mettent en évidence que le modèle GARCH(1,1) offre de bonnes performances en matière de prévision. Ainsi, ce travail souligne l'importance de prendre en compte la volatilité dans l'analyse de l'inflation et dans la conception des politiques économiques en Algérie.