Abstract:
Ce travail de fin d'études analyse l'optimisation des contrats bancaires en situation d'incertitude, à l'aide de la théorie des jeux bayé siens. L'interaction stratégique entre une banque et un client, pouvant être solvable ou non, est modélisée dans un contexte d'asymétrie d'information.
La banque propose trois contrats de crédit, et le client choisit selon sa situation. En s'appuyant
sur une estimation de la probabilité de solvabilité à partir de données réelles, une simulation
Python permet d'évaluer les gains espérés des deux parties. L'étude identifie des équilibres de
Nash et recommande des choix de contrats qui maximisent le profit de la banque tout en minimisant les pertes du client, soulignant l'utilité de la modélisation mathématique dans les décisions financières.
