Formule de Kirk en pratique

Charif, Ilham; Cheurfa, F. ; promoteur; Takhedmit, B.;promoteur; Gherbi, Amina

dc.contributor.author	Charif, Ilham
dc.contributor.author	Gherbi, Amina
dc.contributor.author	Takhedmit, B.;promoteur
dc.contributor.author	Cheurfa, F. ; promoteur
dc.date.accessioned	2026-05-06T14:28:34Z
dc.date.available	2026-05-06T14:28:34Z
dc.date.issued	2025
dc.identifier.other	003MAS/438
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27301
dc.description	Option : Mathématique Financière	en_US
dc.description.abstract	Ce mémoire porte sur l'évaluation d'une option put européenne sur spread à deux actifs, appliquée au cas réel du smen 500g de l'entreprise Cevital. Le prix de l'option est estimé à l'aide de la formule de Kirk, après calcul des paramètres nécessaires à partir de données historiques, notamment les volatilités, le taux d'intérêt sans risque et la corrélation entre les actifs. Plusieurs niveaux de prix d'exercice ont été considérés afin d'analyser l'impact du strike sur la couverture. Une simulation Monte Carlo a été utilisée pour introduire l'incertitude sur les paramètres, et une analyse de sensibilité a été menée à l'aide des indices de Sobol pour identifier les variables les plus influentes sur le prix de l'option	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Université Aberahmane Mira Bejaia	en_US
dc.subject	Option sur spread : Formule de Kirk : Indices de Sobol : Analyse de sensibilité*	en_US
dc.title	Formule de Kirk en pratique	en_US
dc.title.alternative	couverture du Risque de Marge chez CEVITAL	en_US
dc.type	Thesis	en_US