Essai de construction d’une méthodologie de prévision des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation en Algérie sur la période 1999-2012

Abstract

Dans notre travail de recherche nous avons essayé de construire une méthodologie de prévision pour l’indice des prix à la consommation en Algérie en présence des changements structurels; nous avons appliqué les tests de racines unitaires sans ruptures (test de Dickey- Fuller et Philips-Perron) qui ont des limites dans la détection des dates de ruptures dans la tendance de la série ; pour cela nous avons fait recours a l’application de test de Perron avec rupture endogène qui a détecté deux dates de ruptures dans la tendance où nous avons intégrés ces dernières dans la modélisation et nous avons pu avoir un modèle optimal et final de type ARMA qui ajuste parfaitement les données.