Approximation des systèmes d’attente avec rappels via les séries de Taylor

Abstract

Dans ce mémoire, nous appliquons une nouvelle approche basée sur les développement en séries de Taylor des chaînes de Markov, pour l’analyse d’un système d’attente M/G/1/N avec rappels. Nous avons pour cela, utilisé les dérivées d’ordre supérieur de la distribution stationnaire, associée aux chaînes de Markov ergodiques à temps discret et à espace d’états fini en fonction de sa matrice fondamentale. Spécifiquement, nous nous sommes intéressés à l’application de cette nouvelle approche sous des contextes différents, analyse de sensibilité et approximation fonctionnelle. Plusieurs résultats numériques ont été présentés