Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH

Abstract

L'objectif de notre recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DA/dollar). Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.