Abstract:
Dans notre travail de recherche nous avons essayé de construire une méthodologie de
prévision pour l’indice des prix à la consommation en Algérie en présence des changements
structurels; nous avons appliqué les tests de racines unitaires sans ruptures (test de Dickey-
Fuller et Philips-Perron) qui ont des limites dans la détection des dates de ruptures dans la
tendance de la série ; pour cela nous avons fait recours a l’application de test de Perron avec
rupture endogène qui a détecté deux dates de ruptures dans la tendance où nous avons
intégrés ces dernières dans la modélisation et nous avons pu avoir un modèle optimal et final
de type ARMA qui ajuste parfaitement les données.
