Abstract:
Ce travail comprend trois chapitres. Le chapitre I est consacré, dans la premiére partie aux rappels de quelques notions de processus stochastique, ( stationnarité, invisibilité, Fonction d'autocovariance, Fonction d'autocorréation). Dans la deuxiéme partie nous donnons l'essentiel sur les processus .bruit blanc, AR(p), MA(q), ARMA(p,q).
Dans le chapitre II, nous avons introduit la densité spectrale, donner quelques notions de transformé de Fourier et déterminer la densitéspectrale des processus cités dans lechapitre I.
Le troisiéme chapitre est consacré estimation de la densité spectrale et les propriétés asymptotiques. Pour cela nous introduit le périodogramme et , Quelques notions et propriétés de espace vectoriel Cn , permettant d'introduire la notion de périodogramme.
Ensuite l'estimation à fenétre de la densité spectrale et quelques fenétres .
