Abstract:
Dans ce mémoire nous nous sommes intéressées au mouvement brownien et l.intégrale
stochastique.
On introduit ce mouvement qui désigne à la fois un phénomène naturel et un objet
mathématique, et ensuite on s.intéresse aux principaux résultats de la théorie de calcul
stochastique, au cours de cette étude on a commencé par la construction de l.intégrale
d.Itô et la formule associée en dimension 1 et multidimensionnelle, suivie la représentation
des martingales et la définition des équations diférentielles stochastiques.
