Modélisation et prévision par processus court et long mémoire.

Aourir, Wardia; Timeridjine, K. promotrice

dc.contributor.author	Aourir, Wardia
dc.contributor.author	Timeridjine, K. promotrice
dc.date.accessioned	2019-03-05T08:40:09Z
dc.date.available	2019-03-05T08:40:09Z
dc.date.issued	2018-06
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12598
dc.description	Option : Probabilités Statistiques et Applications	en_US
dc.description.abstract	Devant la complexité des séries économiques, divers modéles statistiques ont été développ es. Mais l'innovation est marquée par la parution du livre de Box et Jenkins (1970) sur les processus court mémoire "ARMA", ces derniers s'avére insusants pour expliquer tous les phénoménes. L'objectif de ce mémoire est de modéliser le comportement de certaines séries. Nous nous somme intéressés aux études th eoriques des processus long mémoire "AR- FIMA(p,d,q)" qui représente une extension des processus "ARIMA(p,d,q)" à court mémoire avant de dresser une panorama d'application par les méthodes, et ce, an d'appuyer notre théorie.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Université Abderrahmane Mira- Bejaia	en_US
dc.subject	ARMA : Mémoire longue : ARFIMA	en_US
dc.title	Modélisation et prévision par processus court et long mémoire.	en_US
dc.type	Thesis	en_US