Abstract:
Ce mémoire est consacré principalement à l’analyse du célèbre modèle
d’évaluation des options européennes d’achat, à savoir le modèle de Black-
Scholes-Merton. Spécifiquement, cette analyse renseigne sur la manière de
propager l’incertitude épistémique de certains paramètres, impliqués dans la
définition du modèle de Black-Scholes-Merton à savoir le taux d’intérêt sans
risque et la volatilité, à l’aide de la méthode analytique basée sur le développement
en série de Taylor. Une discussion sur la corrélation entre les paramètres
a été également abordée. En outre, une validation des résultats obtenus a été
considérée en comparant ces résultats avec ceux obtenus par la simulation
Monte-Carlo.
