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dc.contributor.authorCherchour, Amira-
dc.contributor.authorSoufit, Massinissa ; promoteur-
dc.date.accessioned2022-05-15T12:24:50Z-
dc.date.available2022-05-15T12:24:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/18837-
dc.descriptionOption : Mathématique financiersen_US
dc.description.abstractDans risque classique, en généralisant la méthodologie de la probabilité de ruine . En- suite, nous dérivons une borne e ce mémoire, nous considérons une analyse de sensibilité pour le modèle de fficace de rembouresement de la probabilité de ruine. De plus, en utilisant les différentes méthodes de dérivations numériques. L’efficacité de la méthode proposée est montrée avec des exemples numériques. Mots clés : Théorie de la ruine ; Analyse d’incertitude ; Analyse de sensibilté ; Propagation d’incertitude ; Modèle de risque classique ; dérivabilité ; Incertitude paramétrique. Abstract Inmethodology of the ruin probability. Then we derive an e the probability of ruin. Otherwise, using the di this work, we consider sensitivity analysis for the classical risk model, generalizing the fferent methods of numerical derivations. ffective reimbursment limit from The effectiveness of the proposed method is shown with numerical examples. Keywords : : Ruin Theory ; Uncertainty analysis ; Sensitivity analysis ; Uncertainty propagation ; Classic risk model ; Differentiability ; Parametric uncertaintyen_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversite A.Mira de Bejaiaen_US
dc.subjectThéorie De La Ruine : Analyse D'incertitude : Analyse De Sensibilté : Propagationen_US
dc.titleAnalyse de sensibilité dans les modèles de risqueen_US
dc.typeThesisen_US
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